仮想通貨の多面的な分析

皆さま、こんにちは。クリプトトレーダーです。本日のテーマは「仮想通貨の多面的な分析」です。仮想通貨のトレードを始めようとする人にとって、その値動きの特徴というのは全然わかりません。

一体どういう動きをするのか、大体の癖がわかればグーンとトレードをしやすくなります。便利なプログラミング言語であるPythonや取引ツール、Excelを使って多面的に分析をしてみましょう。

分析する内容について

ゴリゴリ分析していこうと思ったのですが、そもそも相関、ボラティリティという用語がなかなか難しいんじゃないかと立ち止まりました。できる限りわかりやすい言葉でお伝えしたいと思っております。やりたいことは3つです。

  • 主な仮想通貨について、相関関係はあるのか。(動きが連動しているか)
  • ビットコインのボラティリティ、変動性はどのように変化しているか。
  • 高値まで何%。

仮想通貨の相関関係

ビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、リップル、リスク、ダッシュ、アイオタ、ネム(BTC、ETH、BCH、LTC、XRP、LSK、DASH、IOT、XEM)の相関を調べたいと思います。

データの取得については、以前にPythonのコードをご紹介させて頂いたものを利用します。取引所はデフォルト設定でCCCAGGにすると、指数化されたデータの取得が可能です。対法定通貨はUSDといたしました。
記事「水星逆行時期のデータ検証

相関分析しやすいデータはcsvにて加工いたしました。読者の方々にプレゼントいたしますので是非ご利用ください。


crypto_data

[code lang=”js”]import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
%matplotlib inline </code>

train = pd.read_csv(‘./crypto_data.csv’)
train.head()

plt.figure(figsize=(8, 6)) #ヒートマップのデフォルトサイズ設定
sns.heatmap(train.corr(), annot=True, cmap=’plasma’, linewidths=.5)
[/code]

早速結果が出ましたので解釈しますと、ビットコインはアイオタやダッシュとよく似た動きをします。ビットコインキャッシュよりも数値が高いです。そして、リスクやリップルと少し異なる値動きをします。

イーサリアムはリスクと似た動きをしますが、ビットコインとアイオタとは異なる値動きをします。

ビットコインキャッシュはダッシュとよく似ている。ネムはリップルとよく似ていると言えそうです。だから、どういう戦略を立てるというところまではなかなか考えにくいですが、何かの参考にはなるでしょう。

ビットコインのボラティリティ

現在は1.4551になっています。これは、年間145.51%上下に動く可能性があるというちょっとでたらめな数字です。上に145.51%は何となくわかりますが、下に145.51%って意味がわかりませんよね。100%を超えたあたりから下落トレンドが始まっていますので、今も価格が少し戻ってきているとはいえ、全然落ち着いてきたとは言えない状況ですね。

ちなみにドル円は、ついこの間まで6.5%だったのが7.5%になったところ。105円台をつけた段階ですね。

S&P500は6~8%だったのが21%にまで上昇しています。アメリカの恐怖指数が急騰というニュースがありましたが、よく動くという代名詞でもある株でも21%です。ビットコインの145%がいかに激しいものかお分かりいただけるかと思います。

高値まで何%、高値からの経過日数

せっかくなので、csvファイルをエクセルで加工しましょう。

今年からの最高値まで何%かをチャート化してみました。LSKが最も高値更新の可能性が高いです。ETHもいいですね。XEMは最も遠い位置です。XEMの最高値が$1.8で、今が$0.5162ですから、価値が28.7%になってしまった(=戻るまであと72%)という計算です。

次は、高値からの経過日数をカウントしました。例えば、ビットコインであれば現時点で62日となっています。現行で最も月日が長いのですね。ETHは34日とまだ浅いです

この数字の意味するところは、一日が経過すれば1つずつ加算されていくということです。そして、高値を更新した途端にゼロとなります。グラフ「高値まで何%?」と、組み合わせて使える感じですね。もしくは、何日までポジション保有を耐えられるかの目安にもなります。

今はビットコインが高値からの経過日数を更新中です。IOTやXEMは100日に近い経過日数を経験したことがあったようで、ということは今の40日なんてまだまだ耐えられると考えることも可能です。

まとめ

データをいじってみることで様々なアイデアが浮かんできます。ビッグデータ分析とはいえないかもしれませんが、エクセルでも何でもいいので自分が知りたいことを少しでもいいから分析してみる。

そうすることで価格だけをみるよりも何倍も新たな情報が得られそうです。この記事をヒントに皆様の行動を促すことになれば幸いです。それではよい一日を!

ABOUTこの記事をかいた人

農耕型・堅実派のアルゴリズムトレーダー。夢はヘッジファンドを自動で運用することです。簡単なプログラミングからパソコンの組み立てまで全て一人でできるバランス感覚の持ち主です。 DeFi(分散金融)をわかりやすくお伝えすべく「クリプト訪ねて三千里」に挑戦しています。