クリプト訪ねて三千里-第1431話 CEX板厚と約定インパクトから測る実効流動性:スリッページ予測モデルの設計
Order Book Depthとスリッページ関数を統合し、実効流動性を定量化。約定前に執行コストを推定する実務モデルを整理します。
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