ビットフライヤーの分足で検証

皆さま、こんにちは。クリプトトレーダーです。本日のテーマは「ビットフライヤーの分足で検証」です。データの取得に苦労されているということも聞きますので、データも提供いたします。

トレードステーションの標準ストラテジーを使って、成績がどのようになっているのかもまとめてみましたので、是非最後までご覧ください。

ビットフライヤーの過去データを取得

日足は簡単に手に入るのですが、分足は直近までしか手に入りません。私の方にも何度かビットフライヤーの過去データがないですかと問い合わせもありました。意外と簡単に手に入らないもののようです。

やっていることは非常にシンプルです。

  1. こちらでcsvデータを取得しました。
    https://api.bitcoincharts.com/v1/csv
  2. 以下のサイトでpythonを実行しました。
    バックテスト用に過去のBitFlyerの4本値を2017年7月までさかのぼって取得する方法

Pythonの処理は時間がかかるので、今年のデータのみに絞りました。マーケットが崩れてからの安定した成績というのが大事だと思ったからです。トレードステーションで読み込める1分足ベースで作成しました。トレードステーションのフォーマットに準拠したデータは以下に保存しておりますのでご自由にお使いください。

bitflyer_60min bitflyer_30min bitflyer_15min bitflyer_5min bitflyer_1min

トレードステーションで検証作業

プラットフォームはこんなイメージです。感覚的に15分足をベースとしてみました。何分足でも構いません。

トレードステーションに組み込まれている標準ストラテジーで検証をしてみました。その結果がこちらです。

2018/1/1~2018/8/1の7か月間で検証をしてみました。パラメータは全て初期設定です。手仕舞いのみ5本(75分後)と20本(300分後)で分けて調べてみました。表示の数字はビットコイン1枚当たりいくら儲かったかの金額表示です。例えば、ボリンジャーバンドの買い戦略、手仕舞い5本は26万7789円の利益となりました。利益増幅の欄は、手仕舞い5本と20本で利益が増えたのかどうかのチェックです。よいストラテジーは、手仕舞いが延びれば利益が増えていきます。

ディープアナリシス -詳細分析-

詳細分析というほどのことでもないですが、上記のサマリーにより大体の方向性がわかりそうですので、更に丁寧にチェックしていきます。

多分ですが、このサマリーを見てピボットリバースが一番いいね!と思ってそのまま取引しようと思っていませんか?損益曲線は以下のようになります。

すごくいい成績で7ヶ月で367万円儲かっています。このシステムを5万円くらいで買う人が出てきそうですが、そうなったら売った人(私)だけしか儲かりませんのでご注意ください。

これの示す事実としては、ピボットリバースがコスト考慮せずで、まずまずの方向性を当てることができているというところです。回数は多そうなのでいいですが、平均損益や売買タイミングの精査が必要です。もっと大事なのは、なぜピボットリバースが有効に見えるのか、その意味を知ることです。

でも、実際はそのまま取引してうまくいくこともあるのが相場・・なのが怖いところです。アホでも勝ってしまう。すごくロジカルに高度な組み込みをしても負けてしまう。そういうフィールドで勝負していることを認識しましょう。

今後の展開

16のストラテジーで検証をしましたが、再度コードや定義を読み深めながら売買タイミングの意味を考えていきます。うまくいったストラテジーとうまくいかないストラテジーで何が違ったのか、フォワードテストも含めて考えることができればさらにストラテジーが堅固になっていきます。ビットコイン指数に当てはめて考えるのもいいでしょう。ビットコインの動きは対円だろうが対ドルだろうがそこまで違いがないはずだからです。することは多いですが、手間をかけた分だけ報われるという気持ちで頑張っていきましょう。

まとめ

ビットフライヤーのビットコインの過去データを提供しつつ、軽い検証の結果を提供してみました。記事のネタとして提供したわけではなく、実売買のネタとして使えると思いますので是非参考にしてみて下さい。私も継続して分析していきます。それではよい一日を!

ABOUTこの記事をかいた人

農耕型・堅実派のアルゴリズムトレーダー。夢はヘッジファンドを自動で運用することです。簡単なプログラミングからパソコンの組み立てまで全て一人でできるバランス感覚の持ち主です。 DeFi(分散金融)をわかりやすくお伝えすべく「クリプト訪ねて三千里」に挑戦しています。